채권형 펀드의 수익률과 위험은 금리 변화에 따라 결정되는 듀레이션(Duration) 과 볼라틸리티(Volatility) 함수의 결과물이다. 특히 금리상승기에는 이 두 요소가 펀드 손익에 비선형적(Non-linear) 영향을 미친다. 본문에서는 채권형 펀드 손익구조의 수학적 모델, 변수 민감도 분석, 그리고 투자자 행동에 대한 행태경제학적 접근을 학문적으로 분석한다. 목차채권형 펀드의 법적·제도적 구조듀레이션과 손익 함수금리 변동성과 볼라틸리티 함수변수 민감도 분석 및 투자 효과행태경제학적 투자행동과 정책 설계결론: 금리상승기에 적합한 투자 전략 채권형 펀드의 법적·제도적 구조법적 근거:「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상품 유형:중장기 채권형 펀드단기채권형 및 하이일드 채권형관리 주체:자산운용사 및 금..
